资产组合理论，由诺贝尔经济学奖得主哈里·马科维茨于20世纪50年代提出，是现代投资理论的基石之一。该理论主要探讨如何通过分散投资来降低风险并优化收益，其核心思想在于“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。这一理论不仅对个人投资者具有重要指导意义，也是金融机构和基金经理制定投资策略的重要工具。

资产组合理论认为，不同类型的资产（如股票、债券、房地产等）在市场中的表现通常不会完全同步，即它们的价格变动之间存在一定的相关性。因此，通过构建包含多种资产的投资组合，可以利用这些资产之间的负相关性或低相关性来分散风险，即使某类资产的表现不佳，其他资产的良好表现也能起到一定的补偿作用，从而实现整个投资组合的风险最小化和收益最大化。

此外，资产组合理论还强调了预期收益与风险之间的权衡关系。投资者需要根据自身的风险承受能力和投资目标，选择合适的投资组合配置。例如，风险偏好较低的投资者可能会倾向于持有更多债券或货币市场基金，而风险偏好较高的投资者则可能更愿意投资于股票或其他高波动性资产。

总之，资产组合理论为投资者提供了一种科学的方法来评估和管理投资风险，帮助他们做出更加明智的投资决策。随着金融市场的发展和复杂性的增加，理解和应用资产组合理论变得越来越重要，它不仅是投资领域的一项基本技能，也是实现长期财务目标的关键因素之一。