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协方差cov计算公式相关系数(协方差cov计算公式)

毕钧聪   来源:

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1、协方差的性质(1)cov(x,y)=cov(y,x);(2)cov(ax,by)=abcov(x,y),(a,b是常数);(3)cov(x1+x2,y)=cov(x1,y)+cov(x2,y)。

2、由性质(3)展开

3、cov(x-2y,2x+3y)

4、=cov(x-2y,2x)+cov(x-2y,3y)

5、=cov(x,2x)-cov(2y,2x)+cov(x,3y)-cov(2y,3y)

6、又有cov(x,y)=e(xy)-e(x)e(y)。以上四式可分别写成

7、cov(x,2x)=e(2x^2)-e(x)e(2x)=2ex^2-2exex=2dx--1

8、cov(2y,3y)=e(6y^2)-e(2y)e(3y)=6ey^2-6eyey=6dy--2

9、cov(2y,2x)=e(4xy)-e(2y)e(2x)=4exy-4exey--3

10、cov(x,3y)=e(3xy)-e(x)e(3y)=3exy-3exey--4

11、(x^2的意思是x的二次方

12、y^2的意思是y的二次方)

13、由以上四式得

14、cov(x-2y,2x+3y)=2dx-(4exy-4exey)+(3exy-3exey)-6dy

15、=2dx-6dy-(exy-exey)

16、=2dx-cov(x,y)-6dy

17、协方差性质参考http://baike.baidu.com/view/121095.htm

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。